Phân tích Hiệu suất & Rủi ro Nhóm Cổ phiếu Ngân hàng Niêm yết Việt NamVietnamese Banking Stocks - Return & Risk Analysis
Xây dựng pipeline phân tích rủi ro cho 10 mã cổ phiếu ngân hàng (VCB, BID, CTG, TCB, ACB, MBB, VPB, HDB, STB, VIB): thu thập dữ liệu qua vnstock, thiết kế star schema trên PostgreSQL, viết SQL window functions tính return/volatility/beta/Z-score, đối chiếu độc lập bằng Python và trực quan hóa trên Power BI. Kết quả: nhóm ngân hàng tư nhân có hồ sơ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn nhóm quốc doanh trong giai đoạn phân tích.Built an end-to-end risk analysis pipeline for 10 listed Vietnamese bank stocks: collected data via vnstock, designed a star-schema PostgreSQL database, wrote SQL window functions for return/volatility/beta/Z-score, cross-validated results in Python, and visualized findings in Power BI. Key finding: private banks showed a stronger risk-return profile than state-owned banks over the analyzed period.
